为ARIMA模型选择参数涉及通过分析和测试的组合来确定p、d和q。首先确定是否需要差分 (d) 来使时间序列平稳。像增广Dickey-Fuller (ADF) 测试一样执行单位根测试，如果p值很高，则应用差分直到序列达到平稳性。非平稳序列可能导致不准确的预测。接下来，通过检查自相关函数 (ACF) 和部分自相关函数 (PACF) 图来识别p (AR阶) 和q (MA阶)。例如，在滞后k之后截止的PACF图表示AR(k) 过程，而截止的ACF图表示MA过程。试错法也可以帮助微调这些参数。网格搜索和信息标准等工具，如AIC (Akaike信息标准) 或BIC (贝叶斯信息标准)，有助于评估具有不同参数的模型。使用这些来平衡模型的复杂性和准确性。像Python的statsmodels这样的现代库通过auto_arima这样的内置函数简化了参数选择，该函数自动测试p，d和q的组合。
时间序列分解是如何工作的？
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"将半监督学习（SSL）应用于时间序列数据面临几项挑战。其中一个主要困难是时间序列数据本身的特性，它通常是顺序的并且依赖于先前的数据点。这种时间依赖性意味着任何模型都必须考虑数据随时间的变化，使得模型比静态数据集更复杂。例如，如果数据是金融
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1.预训练: 在大型，多样化的数据集上训练嵌入并针对特定任务对其进行微调，可以大大减少从头开始训练嵌入所需的时间。预训练的嵌入 (如Word2Vec或BER
加法和乘法时间序列模型之间有什么区别？
差分是一种通过消除趋势或季节性来使时间序列平稳的技术。它涉及从前一个观察值中减去一个观察值。例如，如果原始级数为 [100，120，130，150]，则第一差分级数变为 [20，10，20]。这个过程是应用像ARIMA这样需要平稳性的模型的