时间序列中的移动平均是什么?

时间序列中的移动平均是什么?

时间序列分析中的季节分解技术是用于将时间序列分解为其基本组成部分的方法: 趋势,季节性和残差 (或噪声)。这些技术的目标是隔离和更好地理解数据中的底层模式。趋势是指序列中的长期运动,季节性捕获固定间隔的重复模式 (如每月销售峰值),而残差是趋势或季节性因素无法解释的随机变化。

季节分解的一种常用方法是使用黄土 (STL) 的季节趋势分解。STL允许通过应用局部加权回归来平滑数据来灵活地建模趋势和季节性。这种方法特别有用,因为它可以处理随时间变化的季节性变化。例如,如果一家零售商店在假日季节经历了不同的高峰,STL可以适应这些变化,从而更容易更准确地预测未来的销售。

另一种方法是经典的加法或乘法分解。在加性模型中,时间序列表示为其组成部分的总和: Y(t) = 趋势 (t) 季节性 (t) 残差 (t)。相反,乘性模型将其表示为Y(t) = 趋势 (t) × 季节性 (t) × 残差 (t)。加法和乘法分解之间的选择通常取决于数据的性质。例如,如果季节性波动的幅度随着趋势的增加而增加 (如假日季节的销售额增加,整体增长),则乘法模型可能更合适。总体而言,这些技术可帮助开发人员创建更好的预测模型,并根据数据驱动的见解做出明智的业务决策。

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